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本当に強いのか

昨日の日経は9000円を超えないだろういう予想はあっさり外れ。
大引けの225先物は9030円と9000円を超えての引け。
値動きの予想は本当に予想は難しい。
まだまだ未熟、下手くそ。
しかし、上昇要因が謎。
ヘッジ売りの解消?
チャート的には昨日の包み線を受けての上昇。
9100円を抜けると10000円回帰目前。
仮に、4月に形成した8000-9000円のレンジをブレイクしたとすると
一気に上昇する可能性大。
ゴールデンウィーク明けの寄り付きが大注目。
最近の動きをみると、どうも悪材料が下落要因とならず、むしろ上昇要因と
なっている。
つまり、「織り込み済み」ってやつ。
方向的には間違いなく上。
あとはマーケットボリュームがどれだけ増えるか。
つまり出来高。
これが増えない限りボラティリティは上昇しない。
よくマーケット参加者が増えると市場は中立になり、ボラティリティが下がると
言う専門家の人がいるが、あれは間違いなく「嘘」だ。
出来高が増えない限りブレイクもありえない。
ブレイクの絶対条件だ。

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両建てはやめるべき

無関係ではないだろうが豚インフルや祝日前ってことでズルズル下落した今日の日経平均。
やはり9000円は相当堅い。
今月、ヒゲで抜ける場面もあったが、引けでは一度も抜けられない。

今日は上述の要因もあったが、テクニカル的に4/8の8560円を下抜けたことで
今後下落が加速するか注目される。
今日の下落の影響でIVは上昇したが、今後下落があったとしてもあくまで調整の範囲で
IVは一気に上昇しないかなってのが本線。
よって、祝日明けは8300円-8500円を想定中。
ま、まだまだボックスですよ、多分。

そういや、今日FXを始めたばかりの人と話をしたのだが、どうやら両建てしているらしい。
「両建ては即座に止めた方がいいですよ」とアドバイスした。
FXや225先物の両建てって、「完全なヘッジ」ですよと話をした。
つまり、それは上にいこうが、下にいこうが、「短期的に損益が固定された」状態って
ことを懇切丁寧に説明した。
利食える状態でないから両建てする訳で、今回のケースも単に損失を短期的に固定しただけ。
短期的にってのがミソ。
違う商品でヘッジするのはもちろん意味があることだが、今回のケースはまったくもって
経済的ではないと思う。
たとえばコールオプション買って、225先物売ってのヘッジとかね(デルタヘッジ)
シンプルな225先物やFXでの売買を複雑にするとよくない。
両建てせずに損切る潔さがもっとも重要。
Sさん、そのポジションは両建て止めて直ちに投げましょう。

しぶとい225

チャートは日経平均(否、先物)



ダウが連日の下落にも関わらず、7000円を割らない日経平均。
しぶといなー。
今日の反転を見ても、7000円は相当固い印象。
7600円の直近高値を目指しそうな動き。
ただ、現状、そこを超える勢いはなく7000円-7600円のレンジで推移するのでは
ないかという予想。
今日のIVを基準に1シグマ辺りでは相当ヘッジ玉が並んでいるだろうしねー。
当分、もみあいが濃厚か。
225先物は7100円付近では買いで回転させたい。

小休止

クロス円が暴騰した昨日。
自分は週初に書いたスイス円ロングのみのトレード。
今日はクロス円もおとなしい展開。
最近の東京時間で安値をつけて欧州時間に上昇というサイクルから一転、今日は
どうやら東京時間で高値をつけ、欧州時間で安値をつけた模様。
ま、いずれにせよ、クロス円は過熱感があり、この上昇からの押し目まで待ちたい。
押し目をつけた後、高値更新すれば素直についていけばいい。

それはさておき、どうも最近為替そっちのけで、日経225にドップリ浸かっている。
正直、面白い。
225は1年前からフェードアウトぎみだったのだが、何故か最近また復活。
なんでだろ?何が面白いのか?

225は為替と違い、板や歩値が見れるので、オーダーの並び具合も一目瞭然。
ブレイク時の動きは為替のスキャルなんかと比べ物にならないぐらい、ダイナミズムがある。

自分は225を単体で取引するときはミニではなく、ラージでの売買。
ラージは10円動くと1万円。
クロス円でいうと、10万通貨で10銭抜きみたいな感じ。

一方、オプションのヘッジとして225を取引するときはミニ。
これはヘッジするとき枚数が合わせやすいから。

225だけトレードしたことがある人は結構多いと思うが、その人にはぜひオプション
も取引してほしいと思う。
とにかくオプションがわかると戦略の幅が格段に広がる。
ベガ、シータ、ガンマ、デルタなど覚える用語は多いが、すぐ慣れる。

そんな訳で今日は225のラージで+20円。

久しぶりに日経225先物

さて、週明け注目の日経。
7200円で寄付き、7190円をつけた後は終始堅調な前場、結局7380円での引け。
そして、大引けでもみ合っていた、7400円水準をクリアできずに終わるも、クロス円の
堅調さなども手伝い、結局イブニングで7440円での引け。

ちなみに自分も久しぶりに日経225先物を売買。
7340円買い→7370円(+30円)
5分足でのブレイク狙い。
基本225は前場のみのトレード。
後場は値動きが難しくなる。
そして、もっと言うなら、午前10時頃が一番いい。
やっぱり225は面白いなー。

さて、為替。
昨日スイス円について書いたが、朝方、80円前半まで下落した時、押し目買いを考えたのだが
、結局指値にはヒットせず、見送った。
そして、結果はドル円の95円付近までの上昇により、スイス円も急上昇。
ま、そんなもんだ。
しかし、ドル円は相変わらず理解不能な動きをする。
東京時間の円買いから一転、欧州時間にドル買いが進行。
売り上がった連中がストップつけられて、買い手に回ったか。
95円にはオプション絡みの売りがありそうなので、そこは相当重いと思われるが、
売りは見送った方が無難な気がする。

チャートはユーロドル4時間足。
無題lo

ジグザク黄色の線、日足の20EMAを超えるも、1.3000付近の200MAにレジストされている。
今日1.2900を上回ってのクローズならブルへ。
しかし、ピンクの丸で囲んだサポートを割ると、またまたベアへ逆戻り。
ま、今日のNYクローズを待とう。
今は様子見が無難。





プロフィール

サイトス

Author:サイトス
1979年大阪生まれ。28歳。
2006年10月から本格的に投資を開始。
当初はありがちなビギナーズラックで富を築く。
が、それも長続きはせず、2007年5月、円安時に「まだまだ上がるな」とドル円123円で強気のロング。その後、ドル円は124円をピークに円高進行。膨大な含み損を抱え、精神が不安定になるも、「いつかは上がるさ」と希望だけは持ち続ける。
そこで現在の師である某テクニカル分析ブロガーと出会う。その後、希望という夢から覚め、忘れもしない翌2008年1月107円で変な汗をかきながら数百万のロスカット。
自暴自棄、後悔、猛省の後、再起を誓い、専門書を買い漁り猛勉強。ようやく利益が出だす今日この頃。

投信→現物株→eワラ→225先物→為替→225オプションとハイリスクな投資は一通り経験。
現在は為替、225先物、同オプション取引がメイン。

好きな言葉「含み益」
嫌いな言葉「ロスカット」

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