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投資四方山話1

1988年(昭和63年)9月 日経平均株価(日経225)先物市場開設。
1989年(平成元年)6月 日経平均株価(日経225)オプション市場開設 。
今年でデリバティブ市場開設20周年。
http://www.ose.or.jp/index.html
詳しくは大証のHPで。

さて、私の愛読書の一つにゴルゴ13がある。
ほとんど全巻揃っているし、別冊もかなりの数保有している。
なぜ、引き合いに出したかと言うと当然、投資と関係あるから。
その中で単行本88巻に収録の「プログラム・トレーダー」
P1020762.jpg


P1020769.jpg

あらすじというか要約すると、
「インサイダー取引の容疑で罰金刑になったある投資家がデリバティブを使って意図的に株を大暴落させようとする話、それを阻止するために奴が出てくる」そんな話。
ぜひ読んでほしい名作である。詳しくは書かないが。
それ以外にもまだ単行本になっていないと思われるが、2004年3月に掲載の「プライスキーピングオペレーション(PKO)」これは当時の財務省が日銀とともに実行した大規模なドル買いの為替介入を描いている。
ゴルゴ13は単行本になるのに時間を相当要する。しかも、1990年に本誌で掲載。
その情報収集力には頭が上がらない。さいとうたかを氏恐るべし。
投資をしていない頃は読んでも詳細は理解不能であったが、。
実際先物オプションを取引している今読むとなんとも凄いことを実感。
なにが凄いかというと、その当時の細かい描写。

今日はマーケットも動いていないのでそんな余談を。
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ドルスイスに注目2

8月28日の昨日に引き続きドルスイス4時間足。
8月月末。さてどうなるか。NYクローズに注目したい。
ドルスイスを見る上で重要なドル円も値幅の収縮が進行中。
下値は結構硬いが。
個人的には下に行きそうな気がするが・・・。
予想はあくまで予想、動いたほうについていくだけ。
もっといろいろと細かいチャートをアップしたいだ、自分の使っているメタトレーダーのインディケーターに著作権の問題なんかがあり、当面はシンプルなチャートのアップのみで。
usd.gif


chf2.gif

ドルスイスに注目!

ドルスイス4時間足。
ドル売りが進行中。
目先、1.0840の安値の攻防に注目したい。

一方、ユーロドルはいったん戻ると踏んでいる。
突っ込み売りはしたくない。

今日はチャートを見ながら、サザのオンラインセミナーを視聴。
「ヤカラ」、言い換えると大口投資家についての基本説明と9月の為替見通しについて言及。
なかなか毒舌でおもしろかったw
アナリストの相場観はほどほどに。
投資は自己責任で。

chf.gif


そろそろ戻りか

ポンドドル、ユーロドルはこれ以上売りにくい。
戻りを待ってから売り場を探したい。
ドル円も底堅いながらも110円を超えられない。
東京タイムで109.20円まで円高進行中。
なんとも動きにくい相場。
日足→4時間足→30分の足を追っているので、30分→4時間までのトレンド転換を見てからエントリーしたい。
とにかく今はどれも食指が進まない。
本当はもう少しここでもチャート画像を用いて戦略を公開、分析したいがいかんせん慣れないのでw
そして、なによりメタのチャートにインストールしているカスタムインディケーターは公開NGだったりするので・・・。

為替の投資スタンス

「為替はチャートだけ見ていればすべてわかる」というのが自分のスタンス。
情報すべてが織り込まれた結果と考えている。
板も無ければ、出来高もわからない(東京は発表しているが)ならより所はここしかない。
信仰の自由とゆうか、チャートは何を使ってもイイと個人的には思う。

特に短期売買の人はファンダメンタルズはあまり重要視しなくていいと思う。
分析しなくてもいいわけではないが。
明日のことはわからない。

経済指標発表等でのレート上下は後付けでなんとでも言える。
「結果が事前予想と比較してどうだった」ってことのマーケットの反応は単なるリスク。
ここで言うリスクとはファイナンスの世界でのリスク、即ちブレである。
参加者の捉え方に左右される。
そこにポジションを取ると、それは当たるか当たらないかということになる。
なら、リスクヘッジにはポジションを外すことが最適。
100%のリスクヘッジだw
個人投資家の「小回り」と「休める」って利点を活かすべきだ。

ブログを書いて1週間。書くことは自分の戦略、考えをまとめられ、かつ回顧できるので素晴らしいと思う。マーケットで生き残っている限り継続したい。

123円のドル円ロングを107円で決済したとき1度死んでるがw

今週の相場観

月曜日。17:30現在ノーポジション。
デイリーのNR7も出てないので、とりあえず様子見。
ポンドドル、ユーロドルは東京時間で下げ。
ポンドドル1.85割れから早かった。今は少し戻しているが。
ちょっと躊躇したので、売らず。
ま、週初なんでゆっくりと追いたい。
今週は重要指標の発表もあるので、できるだけポジションは少なくかつ素早くリーブしたい。
個人的注目は、
ドルスイス1.0840付近。
ドル円は110円近辺の攻防。
ポンドドルの1.85付近安値圏の動き。(さっきあっさり下抜けしたが・・・w)
ま、なんとなく動きにくい。
今日のNYクローズを見てから火曜日以降勝負って感じか。

資金量

今日聞いた話。
私は基本為替のエントリーは1~10万通貨まで。
よって、スリッページや約定のズレなんかは気にしないでよい。
しかし、今日の個人投資家は300万通貨。
ドル円なら時価3億、1円動いて300万円。
うーむ。

某証拠金会社のマックスベットである。
しかも「いやー、300万しか賭けられないからねー、やんなっちゃうよ」とは本人談。
携帯で「決済しますよ」と言ってから、全ポジションを約定するのに10分くらい要していたそうな。

やはり資金は多いに越したことはない。
余裕を持ってエントリーができるし、何より長い足でエントリーできるので、利幅も大きい。
反対に動けばロスも大きいが。
資金量の多いスキャルパーもいるので、資金量が多いから長い足でトレードするのが得策とは一概には言い切れないが。資金量が多い機関投資家なんかは長期ホールド基本なんで、半年ポジションを持つなんてことはざら。
そして、そういう人は決して人に自分の相場観は語らない。
語る人は相場が見えてない証拠。
え、自分のことか・・・。

ま、なんにせよ、うらやましい話だ。

日経続落

日経225、何とかこらえたって感じだ。
イブニングでは12730円で引けたが、出来高が薄いので、
あくまで参考値として見ている。
ちょっとしたことで上下動するので、基本イブニングでは取引しない。
225は9:00から15:00の間に決着させるべき。
ついでに言うと、15:00からの10分は大量のヘッジ玉が出るので、
値動きが荒くなり、この時間帯も避けるのがベターと思う。
ま、あくまで私見で時間的制約がある人は仕方ないが。

為替と225先物を両方トレードして思うことだか、両方ともレバレッジ取引
なのが同じなだけで後はまったく違う(値動き、トレード手法)
マーケットが違うので当然と言えば当然だが。
つまり、為替と日経225先物では戦い方がまったく違う。
よく「株も為替も先物も同じ」と言う人もいるが、これにはまったく同意できない。

為替にはチャートが有効。
225は板が重要(そもそも為替は東京以外出来高発表してないのもあるが)
特にデイトレードで225やるなら板が命。

それから、225先物については手数料収入目的でブローカーが簡単に儲かる的なことをしきりに謳っているが、あれもまったくのデタラメ。
上げ下げの予想のみで勝てるわけない。
そもそも日経225はヘッジのために生まれたもので、それ単体で取引して
勝つのはプロのおこぼれをもらうという感覚で取り組むべき。
現物株あるいはオプションのヘッジ玉としての225先物の色の方が強い。
それを知らないで取引するのはあきらかに「知識の欠如」。
勝てるわけない。
たとえば、225が何故か止まった。
よく見ると「オプションの1シグマのところで、ヘッジ玉がならんでいた」なんて例。
1000枚ぐらいの板には注意すべき。

ま、これも自分が負けて初めて知ったことだがw

クロス円下落

日本市場が終わる直前クロス円が軒並み下落。
欧州勢の早仕掛けか。
特にポンド円は東京クローズ時には出来上がっていた。
今日は朝からポンド円に注目していたので、逆指値がヒットして80pipsの利益確定☆
値幅の収縮(デイリーのNR7+孕み)がかなり進んだので204.09にオーダーを入れて待っている。
ポンド円は収縮後の動いた方向についていくと正解が多い。

NR7についてはしろふくろう氏のサイトを参考に。

日経も節目の12800円をキープできずクローズ。
米証券大手の損失拡大観測も浮上し、おそらくダウも下げるだろう。
下げ相場は早いので、自分から売り込んでいって、一気に利食いが◎。
欲を出して、半分利食い、半分ホールドなんてのは止めた方がいい。
上昇時と下降時の戦い方は違う。

こんなことははっきり言って、誰も教えてくれなかった。
本当に大事なことはいつでも誰も教えてくれない。

ドル円の上値

にしてもドル円の上値が重い。
110円ミドルには実需筋の売りか。
ここで何度も跳ね返されると一旦は戻りそうだ。
107円???あたり。

ドルストレート、特にユーロドルも今日は手が出しにくいので静観中。
1.46で一旦は仮底って感じか。
今日は原油も戻しているので、ユーロドルショートはもう少し戻りを引きつけてエントリーしたい。

ポンドドル、ポンド円も様子見中。
ま、焦らない焦らない。
1年ぐらい前はノーポジションだとそれだけで不安だったがw
大人になったもんだ。

個人投資家は機関投資家と違い「小回りが利き、待てる」というメリットがあるので、慌てない慌てない。

プロフィール

サイトス

Author:サイトス
1979年大阪生まれ。28歳。
2006年10月から本格的に投資を開始。
当初はありがちなビギナーズラックで富を築く。
が、それも長続きはせず、2007年5月、円安時に「まだまだ上がるな」とドル円123円で強気のロング。その後、ドル円は124円をピークに円高進行。膨大な含み損を抱え、精神が不安定になるも、「いつかは上がるさ」と希望だけは持ち続ける。
そこで現在の師である某テクニカル分析ブロガーと出会う。その後、希望という夢から覚め、忘れもしない翌2008年1月107円で変な汗をかきながら数百万のロスカット。
自暴自棄、後悔、猛省の後、再起を誓い、専門書を買い漁り猛勉強。ようやく利益が出だす今日この頃。

投信→現物株→eワラ→225先物→為替→225オプションとハイリスクな投資は一通り経験。
現在は為替、225先物、同オプション取引がメイン。

好きな言葉「含み益」
嫌いな言葉「ロスカット」

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